Perakende kredi skorlamasında muhtemel riskler ve ters seçim sorunu

Abstract

Özellikle bireysel bankacılık ve işletme bankacılığı(perakende bankacılık) segmentlerinde artan rekabet ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda kredi taleplerinin hızlı ve etkin şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak işlem hızının artması sorunlu kredilerdeki artışı da beraberinde getirmektedir. Bankacılıkta ticari ve kurumsal segmentlerde yapılan kredibilite analizleri daha ziyade finansal tablolardan alınan nitel değişkenlere dayanmakta iken, bireysel ve işletme bankacılığı segmentlerinde nitel değişkenlerin yeterli olmaması veya gerçeği yansıtmaması nedeni ile nicel değişkenler daha ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Skorlama yöntemi ile çalışan bu değerleme modelleri işlemlere hız kazandırmakla birlikte bazı öngörülmeyen riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, bankalardaki skorlama modellerine dayalı değerleme süreçlerinde karşılaşılması muhtemel risklere ilişkin bilgi verilmekte ve bu risklerin neden olabileceği ters seçim olasılığı ve çözüm önerileri üzerinde durulmaktadır.